使用選擇權改變投資績效

使用選擇權改變投資績效 

改變投資績效，是很多人使用選擇權的出發點之一，重要的是，常常找到重點的，事半功倍，交易的聖杯，倍數獲利，自然不在話下。


我們這個網址的幾句，可以看出些許重點
http: //phigroup.pixnet.net/blog/post/38958969

週選擇權

另外，版友mom3312278jo提到，可能還要考慮波動率風險，這個值應該用Vega來衡量。雖然大多數情況波動率對權利金價格影響不大,但當整體選擇權的波動率都太高時(特別是價平附近的履約價),對於權利金的影響就會變得明顯。例如2011年的歐債那波急殺在8/9當天出現開低走高的盤勢拉了快500點,結果put大跌但call卻只是小漲,主因就是波動率大跌,權利金價值憑空縮水...

這是許多人的切身之痛，

不在週選擇權來說，這個問題會大大降低，愈接近結算，時間價值所剩愈少，波動率變動的影響也會愈低。

你看上述我們所算的時間價值最多不過11點，比起月選擇權動則上百點的時間價值，週選擇權的波動率風險在月選擇權的1/4以下

改變投資績效，是很多人使用選擇權的出發點之一，重要的是，常常找到重點的，事半功備，交易的聖杯，倍數獲利，自然不在話下。